Трейдеры ждут вторую волну кризиса?
Крупные игроки открывают позиции в опционах-пут на индекс РТС на страйках значительно ниже текущих котировок. Самый популярный страйк на сентябрьских опционах-пут - 100000 (РТС1000), на этом страйке открыто 75,8 тыс. контрактов на сумму 4,6 млрд рублей. Для сравнения, на страйке 140000, наиболее близком к текущим котировкам, открыто всего 8,5 тыс. контрактов.
Аналогичная ситуация складывается в августовских опционах на индекс РТС. На страйке 100000 открыто 21,2 тыс. контрактов, что больше, чем в сумме на всех остальных страйках. Более того, значительный интерес присутствует в сентябрьских опционах на страйке 70000 - 18,5 тыс. контрактов.
Кто-то ждёт осенью индекс РТС на уровнях 700-1000 пунктов и ниже?
Июль, 28 2010 в 16:08
А вы не подумали, что это можеть быть всего лишь часть опционной стратегии или хедж?
Июль, 28 2010 в 18:03
Очень уж далеко эти опционы находятся от текущих котировок. Из-за этого у них низкая дельта и довольно высока тэтта. Дорогой хедж получается, вы не находите?